Finance · Whitepaper
Teses institucionais
e arquitetura de liquidez.
Documentação técnica dos modelos matemáticos, mitigação de risco e esteira Sovereign.
Simulador Quantitativo de Carteiras Markowitz (MPT)Fronteira Eficiente
Simulador Quantitativo de Alocação & Renda Passiva
Otimização de Portfólio Markowitz MPT e projeção composta de patrimônio
Divisão de Classes de Ativos
Renda Fixa / CDI Copom40%
Retorno: 10.4% a.a.Vol: 1.5%
Ações Brasil (Ibovespa)25%
Retorno: 15.2% a.a.Vol: 21.0%
Ações Globais (S&P 500)15%
Retorno: 13.8% a.a.Vol: 16.0%
Fundos Imobiliários (IFIX)15%
Retorno: 11.6% a.a.Vol: 8.0%
Criptoativos (BTC/ETH)5%
Retorno: 32.0% a.a.Vol: 58.0%
Retorno13.37%a.a. nominal
Volatilidade6.60%desvio padrão
Sharpe0.45excesso CDI
Patrimônio em 5 Anos
R$ 259.696
Renda Passiva EstimadaR$ 2.893/mês
Aporte Total:R$ 170.000
Lucro Composto:+ R$ 89.696
Modelos
Estatística aplicada a microestrutura de mercado.
Risco
Drawdown controlado e dimensionamento de lotes.
Governança
Regras de conformidade e segregação de ativos.
Conteúdo analítico e demonstrativo · não constitui recomendação de investimento · mercado envolve risco